VIX 恐怖指数とは?

VIX指数とは、シカゴ・オプション取引所が作り出した「ボラティリティ・インデックス」の略称です。

VIXはS&P500を対象とするオプション取引の値動きを元に算出・公表されており、このVIX指数は投資家心理を示す数値として利用されており、「恐怖指数」という別名が付けられています。

恐怖指数は、通常時10~20の範囲内動き、相場の先行きに不安が生じた時に数値が大きく上昇する特徴があり、過去のチャートを見ると、大きな出来事が起きた後は大きく上昇していることが分かります。

年月出来事最高値
1993年Robert E. Whaley 教授によって提唱される
12/24に過去最低の9.48を記録する
 
1997年10月アジア通貨危機38.20
1998年8月
ロシア通貨危45.74
2001年9月アメリカ同時多発テロ43.74
2002年7月エンロン不正会計事件45.08
2003年3月アメリカのイラク侵攻34.69
2008年10月リーマンショックが起き過去最高値を記録89.53

VIX恐怖指数日足チャート(6ヶ月)

VIX恐怖指数2年分チャート

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VIX恐怖指数 比較チャート


VIXチャート
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